Combina indicadores, define tus reglas de entrada y salida y evalúa su comportamiento histórico con un motor de backtesting acelerado. QuantPower Builder simplifica la construcción de sistemas sin perder profundidad técnica.
Crea sistemas sin escribir código. Selecciona opciones, combina condiciones y construye tu lógica desde la plataforma.
Todo el recorrido de investigación en un mismo entorno. Cada paso aporta contexto al siguiente.
Descarga datos desde los proveedores disponibles o importa tus archivos CSV. Reúne activos, fuentes y temporalidades en una biblioteca de trabajo.
Normaliza tus series, identifica huecos y conserva la procedencia del volumen. Controla el tratamiento de las velas interpoladas al generar señales.
Explora volatilidad, distribución de retornos, patrones de velas y comportamiento por sesiones. Utiliza el análisis descriptivo para dar forma a tu hipótesis.
Estudia cuándo se concentra el movimiento, cómo cambia la volatilidad y qué estructura muestran los datos. El análisis del activo da contexto a tus reglas.
Arrastra sobre el gráfico o elige Inicio y Fin para medir un tramo.
El mismo cálculo del software. Promedio de trayectorias de retornos logarítmicos acumulados, expresados en porcentaje. La curva superior muestra el recorrido medio; las barras inferiores, la aportación media de cada paso. El último periodo en curso se excluye.
Cómo interpretarlo. La pendiente muestra en qué pasos se concentra el movimiento medio; el total resume el periodo. Compara los cuatro horizontes para desarrollar una hipótesis y contrástala después en el backtest. Este ejemplo es una serie sintética 24/7, con seis años completos.
Perfil de volatilidad por hora, cambio acumulado, correlaciones intradiarias y mapas de calor por día y mes. Estudia cuándo se concentra la actividad.
Perfil horarioHeatmapsCampanas de retornos, QQ-plot, VaR y CVaR, con seguimiento del riesgo en ventanas móviles. Examina la frecuencia y la magnitud de los movimientos extremos.
VaR / CVaRRollingEfficiency Ratio y Hurst para estudiar la estructura del movimiento. Relaciona los regímenes del activo con el tipo de lógica que quieres construir.
ERHurstAutocorrelación, dependencia por horizontes y agrupación de la volatilidad. Explora cómo se relacionan los retornos y cómo persisten los episodios de actividad.
ACF / PACFClusteringATR/NATR, percentiles rodantes y correlaciones entre temporalidades. Sitúa la volatilidad actual en su contexto y estudia el filtro que utiliza el constructor.
Multi-timeframePercentilesConsulta retorno, drawdown y métricas del activo; explora patrones de velas y su comportamiento posterior. Exporta el análisis a PDF para documentar tu investigación.
PatronesPDFCrea sistemas sin escribir código. Escoge indicadores, ajusta sus parámetros y combina condiciones desde un constructor guiado.
Empieza con una lógica sencilla y añade confirmaciones, filtros y reglas de gestión conforme desarrollas tu hipótesis.
Largos: EMA 20 cruza sobre EMA 50 y RSI(14) supera 50 al cierre de t. Entrar al open de t+1 con riesgo nominal del 1 %, stop a 1,5 × ATR(14) de t y objetivo a 2R. Salir por cruce EMA contrario, stop o TP.
Las 27 combinaciones disponibles tienen resultados precalculados con el motor de la aplicación. Cambiar la lógica, el periodo o el riesgo actualiza automáticamente los resultados. «Ver el ejemplo» te lleva a la combinación seleccionada.
La señal es el principio. Construye también la lógica que acompaña a cada posición, desde su apertura hasta su cierre.
Configura incorporaciones y cierres parciales. Define qué condición activa cada etapa y qué porcentaje de la posición gestiona.
Dimensionamiento por riesgo, stops basados en ATR, break-even y trailing. Añade límites de actividad y protecciones por pérdidas.
Incorpora filtros de tendencia, volatilidad, volumen y calendario. Selecciona sesiones y horarios para delimitar cuándo puede actuar tu sistema.
Inspecciona señales, ejecuciones y costes. Recorre cada operación y conecta las reglas con la curva de capital y sus periodos de drawdown.
Largos: EMA 20 cruza sobre EMA 50 y RSI(14) > 50. Entrada al open siguiente; salida por cruce contrario, stop o TP.
Periodo 20 · Riesgo 1 % · H1 UTC| Operación | Señal (cierre) | Entrada (open) | Precio entrada | Salida | Precio salida | Resultado neto | Cierre |
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Señales de velas cerradas y ejecución posterior, con tratamiento de gaps y órdenes pendientes.
Comisiones, slippage y costes de mantenimiento configurables para estudiar su impacto.
Métricas IS/OOS, operaciones, motivos de cierre y vistas independientes de largos y cortos.
Separa la búsqueda de parámetros de la evaluación del sistema. Examina cómo cambia su comportamiento fuera del tramo utilizado para ajustarlo.
Barre parámetros y compara configuraciones usando únicamente la muestra de ajuste.
Evalúa la configuración elegida fuera de muestra y revisa su evolución en distintas ventanas.
Explora variaciones de la secuencia de operaciones y la dispersión de sus resultados.
Esquema explicativo · El reparto se configura en la aplicación.Un motor acelerado con Numba y un flujo de trabajo diseñado para construir, probar y revisar tus hipótesis.
Compilación JIT para acelerar el trabajo numérico del motor.
El optimizador reutiliza cálculos cuando cambian parámetros de gestión.
Las tareas pesadas se ejecutan en procesos o hilos de trabajo.
Guarda resultados y compara sus curvas, riesgo y comportamiento por periodos. Contrasta versiones de una misma hipótesis o sistemas distintos.
Genera código para TradingView y MetaTrader 5. Consulta el informe de compatibilidad para saber qué elementos puede reproducir cada plataforma.
// Lógica ilustrativa · TradingView
fast = ta.ema(close, 20)
slow = ta.ema(close, 50)
confirm = ta.rsi(close, 14) > 50
if ta.crossover(fast, slow) and confirm
strategy.entry("Long", strategy.long)QuantPower Builder nace para hacer más accesible la construcción de sistemas de trading con reglas avanzadas. Reúne preparación de datos, generación de señales, gestión y evaluación en una aplicación de escritorio.
Este portfolio muestra el producto, su enfoque de investigación y su evolución técnica. La demo permite explorar el trabajo realizado a medida que se publican nuevas versiones.
Un paquete portable para conocer el constructor y recorrer el flujo de investigación. Descarga el ZIP, descomprímelo y abre la aplicación.
ZIP de unos 391 MiB. El navegador gestiona la descarga; descomprime el paquete completo antes de abrir la aplicación.
Versiones y novedades Abrir descarga en GitHub ¿Dudas? info@quantpowerbuilder.comObtén el paquete completo de la versión publicada.
Usa una ubicación con permisos de escritura, como Documentos.
Ejecuta el archivo .exe y elige dónde guardar tus datos.
El primer uso de QuestDB y la descarga de históricos necesitan conexión. El análisis de datos ya importados se realiza localmente.
Descarga la nueva versión y conserva tu configuración, sistemas, favoritos y resultados guardados antes de sustituir los archivos del programa. Cada Release incluirá las instrucciones de actualización del paquete correspondiente.
Son resultados calculados con el generador de señales, los indicadores y el motor de backtesting de la aplicación sobre una serie sintética. Las entradas se ejecutan en la apertura posterior a la señal y las salidas siguen las reglas y los niveles configurados. Puedes descargar la serie CSV y consultar el detalle de cada operación. Los diagramas de Walk-Forward y Montecarlo son esquemas metodológicos.
Sí. La creación de sistemas y el motor de backtesting forman parte de la aplicación de escritorio. Esta página presenta el proyecto y permite explorar resultados precalculados de las combinaciones disponibles.